Como crear un Sistema de Trading / Bolsa de Valores

Hay dos formas de acercarse a la bolsa, se puede hacer con un sistema de Trading o ir a la bolsa como el que juega a la lotería, comprar y esperar que la suerte esté de nuestra parte. ¿A ti como te gustaría invertir en la bolsa?

Este artículo de hoy está basado en lo aprendido leyendo el último libro que os presenté: Haz del Trading un negocio rentable. Hacía tiempo que lo había leído y releído, pero para presentar el libro me he obligado a volver a releer algunas partes y he descubierto que podría crear un artículo alrededor de la idea de crear un sistema de Trading, ya que me parece un tema apasionante para todos.

La hipótesis del sistema de Trading

Cada uno de los sistemas de Trading que he presentado en el blog tienen algo en común: en algún momento han sido una idea, que se ha desarrollado hasta formular una hipótesis que “en principio” parece funcionar.

Este es el origen de un sistema de Trading: una idea…una sola idea, que puede ser nuestra, puede ser tomada de otro sistema de trading, o la podemos haber descubierto a base de observar el mercado.como crear un sistema de trading idea

Una idea útil para un sistema de Trading tiene que ser cuantificable y programable, para poder comprobarla. Si no fuese posible programarla, como en el caso de las estrategias de Trading con la acción del precio, nos veríamos obligados a hacer un backtest de forma manual, mientras que si somos capaces de programar esa idea, el backtest puede ser automático.

Yo soy un negado para la informática, cada pequeño cambio que puedes ver en el blog, me ha costado horas de trabajo, no te digo nada lo que es intentar hacer un backtest. Lo he intentado muchas veces y al final, a la vieja usanza: papel y lápiz.

Independientemente de que la cuantificación de hipótesis se haga de forma manual o automática, al final tendremos que seleccionar un mercado, un activo, un patrón y una señal de entrada para el sistema.

La investigación y viabilidad del sistema de Trading

Una vez que hemos desarrollado la hipótesis y definido las variables (entrada, merado, etc), ahora debemos saber si el sistema es viable, si nos va a dejar más dinero que entrar aleatoriamente al mercado.

Para esta fase necesitamos tener datos históricos sobre los que lanzar nuestro sistema, para comprobar cuantas entradas habría dado, cuantas positivas, negativas, etc.

Yo tengo mis propias normas en cuanto a tamaño de la posición, que independientemente del sistema no vario, pero para hacer un backtest podemos utilizar distintas variables a ver como se habría comportado el sistema:

* Tamaño de la posición fija+salida fija.

* Tamaño de la posición fija+salida variable.

* Tamaño de la posición variable+salida variable.

* Tamaño de la posición variable+salida variable+costes de implementación,

* Etc.

Después de todas estas pruebas ya sabremos algo: la esperanza matemática del sistema, ¿Gana dinero o no?

Valorando el sistema de Trading

Si el sistema de Trading que hemos desarrollado nos ha demostrado que es capaz de ganar dinero, una vez que descontamos los costes de implementación, podemos pasar a la siguiente fase: ponerlo a funcionar en real.Como crear un sistema de Trading diseño.

Si por el contrario el sistema no ha funcionado, podemos optar por intentar optimizarlo, o directamente abandonar el sistema.

Durante la fase de investigación debemos haber sacado conclusiones, como es de robusto, porcentaje de operaciones ganadoras, porcentaje de dinero ganado por operación y dinero perdido por operación.

Debemos saber si ganamos más, cuando el sistema gana o por el contrario cuando perdemos, lo hacemos en mayor cuantía que cuando ganamos.

Un sistema de Trading robusto, habrá funcionado bien en un buen numero de activos y también en un buen número de mercados.

Si por el contrario se ha comportado bien sólo en algunos activos, esto puede ser debido a variables como la volatilidad, o falta de ella y la tendencia o falta de ella.

Todos estos datos los debemos de tener en cuenta, por que podemos tener varios sistemas de trading en función si el mercado está en tendencia, o no, si la volatilidad es alta o baja.

Habitualmente puedo leer, al igual que vosotros, sistemas de Trading especialmente confeccionados para un activo concreto, esto ocurre sobre todo en los mercados de Forex: “sistema que funciona bien en el par eur-usd, o gpb-usd, etc. Esto es por que no todos los sistemas funcionan igual en todos los mercados y tampoco funcionan bien en todas las circunstancias: piensa en un sistema tendencial como son los cruces de medias móviles, con un mercado lateral nos daría multitud de señales falsas.

Básicamente así se confecciona un sistema de Trading: idea, investigación, testeo y resultados.

Fuente: compraraccionesdebolsa.com/

Éxitos

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