VIX: el Índice del miedo en la Bolsa de Valores ~ Instituto LA MONEDA. Curso Bolsa de Valores, Curso FOREX, Análisis Técnico y Análisis Fundamental

VIX: el Índice del miedo en la Bolsa de Valores

El Indice VIX es el índice más utilizado para medir la volatilidad general de los mercados a nivel internacional. En el momento que existe alta volatilidad el VIX alcanza unacifra elevada  y se correlaciona con las caídas del S&P500 indicándonos que en el mercado hay miedo y pesimismo y suele coincidir con mínimos en el índice de referencia, es en estos momentos  donde se producen fuertes movimientos en los mercados bursátiles, mientras que cuando el VIX está en mínimos, hay alegría y confianza. El índice VIX mide esencialmente la volatilidad implícita que se está negociando en las opciones de compra y venta sobre el índice S&P 500. La volatilidad implícita podría definirse también  como el riesgo implícito que tenemos al operar en los mercados (entiéndase riesgo como la posibilidad de incurrir en grandes pérdidas aunque ello conlleve a la posibilidad de obtener grandes beneficios).



El pensamiento convencional es que el VIX se mueve en contra del mercado, pero no siempre tiene que ser así. En lo que va del año, el VIX se ha movido en un mínimo de 11.30 en marzo y el 25 de febrero en un máximo de 18.99. Y en lo que va del 2013 el VIX se ha negociado en la misma dirección que las acciones 23 % este año según  la data  de Schaeffer, este es el porcentaje más alto desde 2006 cuando fue de 24%.

Por: Javier Vásquez
Especialista en Bolsa de Valores
daytrader5150@yahoo.com

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